Debian Science Financial engineering packages

The STochastic OPTimization library (StOpt) aims at providing tools in C++ for solving some stochastic optimization problems encountered in finance or in the industry. Different methods are available:

• dynamic programming methods based on Monte Carlo with regressions (global, local, kernel and sparse regressors), for underlying states following some uncontrolled Stochastic Differential Equations;
• dynamic programming with a representation of uncertainties with a tree: transition problems are here solved by some discretizations of the commands, resolution of LP with cut representation of the Bellman values;
• Semi-Lagrangian methods for Hamilton Jacobi Bellman general equations for underlying states following some controlled Stochastic Differential Equations;
• Stochastic Dual Dynamic Programming methods to deal with stochastic stock management problems in high dimension. Uncertainties can be given by Monte Carlo and can be represented by a state with a finite number of values (tree);
• Some branching nesting methods to solve very high dimensional non linear PDEs and some appearing in HJB problems. Besides some methods are provided to solve by Monte Carlo some problems where the underlying stochastic state is controlled. For each method, a framework is provided to optimize the problem and then simulate it out of the sample using the optimal commands previously computed. Parallelization methods based on OpenMP and MPI are provided in this framework permitting to solve high dimensional problems on clusters. The library should be flexible enough to be used at different levels depending on the user's willingness.

This package contains the headers and the static libraries (libstopt-mpi which allows for multithreading, and libstopt which does not).

The STochastic OPTimization library (StOpt) aims at providing tools in C++ for solving some stochastic optimization problems encountered in finance or in the industry. Python 3 bindings are provided by this package in order to allow one to use the C++ library in a Python code.

Ce paquet de fonctions pour l’ingénierie financière et la finance numérique fait partie de Rmetrics, une collection de paquets écrits et compilés par Diethelm Wuertz.

fAsianOptions fournit des fonctions pour les options de prix et couverture de risque de type « asian » (c'est-à-dire valeur moyenne) pour un ou plusieurs actifs.

Ce paquet fournit des fonctions pour la modélisation et la sélection d’actifs financiers et fait partie de Rmetrics, un ensemble de paquets pour l’ingénierie financière, écrits et compilés par Diethelm Wuertz et d’autres.

fAssets fournit des fonctions de sélection et modélisation d’actifs.

Ce paquet de fonctions pour l’ingénierie financière et la finance numérique fait partie de Rmetrics, une collection de paquets écrits et compilés par Diethelm Wuertz.

FBasics fournit les tests statistiques de base, les distributions et d’autres outils utilisés par beaucoup de paquets Rmetrics.

This package provides functions for bond and yield curve modelling and is part of Rmetrics, a collection of packages for financial engineering and computational finance written and compiled by Diethelm Wuertz and others.

fBonds provides modelling functions for bonds and interest rate models.

Ce paquet de fonctions pour l’ingénierie financière et la finance numérique fait partie de Rmetrics, une collection de paquets écrits et compilés par Diethelm Wuertz.

fCopulae offre des fonctions pour la modélisation de structure de dépendance (non linéaire).

Ce paquet de fonctions pour l’ingénierie financière et la finance numérique fait partie de Rmetrics, une collection de paquets écrits et compilés par Diethelm Wuertz.

fExoticOptions fournit des fonctions pour des options exotiques de prix et de couverture sur un ou plusieurs actifs.

Ce paquet de fonctions pour l’ingénierie financière et la finance numérique fait partie de Rmetrics, une collection de paquets écrits et compilés par Diethelm Wuertz.

fExtremes fournit des fonctions pour analyser des valeurs extrêmes.

Ce paquet fournit des fonctions pour la modélisation de volatilité GARCH et d’une partie de Rmetrics, un ensemble de paquets pour l’informatique et le génie financiers, écrits et compilés par Diethelm Wuertz et d’autres.

FGarch fournit des fonctions de modélisation GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – hétéroscédasticité conditionnelle auto-régressive généralisée).

Ce paquet fournit des fonctions pour l’importation de séries de données financières et économiques et fait partie de Rmetrics, un ensemble de paquets pour l’ingénierie financière et la finance informatique, écrits et compilés par Diethelm Wuertz et d’autres.

FImport fournit des fonctions d’importation pour accéder à des données (libres) d’Economagic, la Réserve fédérale US, Forecasts.Org, Yahoo et d’autres sources sur le web.

Ce paquet de fonctions pour l’ingénierie financière et la finance numérique fait partie de Rmetrics, une collection de paquets écrits et compilés par Diethelm Wuertz.

fMultivar fournit des analyses multivariées pour les séries temporelles financières.

Ce paquet contient des fonctions de modélisation de séries temporelles non linéaires et il fait partie de Rmetrics, une collection de paquets d'ingénierie financière et de calcul financier, écrits et compilés par Diethelm Wuertz et autres.

fNonlinear contient des fonctions de modélisation de séries temporelles non linéaires.

Ce paquet de fonctions pour l’ingénierie financière et la finance numérique fait partie de Rmetrics, une collection de paquets écrits et compilés par Diethelm Wuertz.

fOptions fournit des fonctions pour évaluer et couvrir des options simples et exotiques pour un ou plusieurs actifs.

Ce paquet de fonctions pour l’ingénierie financière et la finance numérique fait partie de Rmetrics, une collection de paquets écrits et compilés par Diethelm Wuertz.

fPortfolio fournit des fonctions pour la modélisation de portefeuille et de valeurs d’actifs, des statistiques de prélèvements, de valeur à risque et pour la construction de portefeuille de Markowitz.

This package provides functions for regression-based decision and prediction and is part of Rmetrics, a collection of packages for financial engineering and computational finance written and compiled by Diethelm Wuertz and others.

fRegression provides functions for regression-based decision and prediction.

Ce paquet fournit des fonctions pour l’importation de séries de données financières et économiques et fait partie de Rmetrics, un ensemble de paquets pour l’ingénierie financière et la finance informatique, écrits et compilés par Diethelm Wuertz et d’autres.

fTrading fournit des fonctions d’analyse technique d’opérations commerciales.

Ce paquet contient des fonctions de modélisation de racine unitaire de séries temporelles non stationnaires et il fait partie de Rmetrics, une collection de paquets d'ingénierie financière et de calcul financier, écrits et compilés par Diethelm Wuertz et autres.

FUnitRoots contient des fonctions de modélisation de séries temporelles non stationnaires.

This package provides functions for chronological and calendarical objects and is part of Rmetrics, a collection of packages for financial engineering and computational finance written and compiled by Diethelm Wuertz and others.

timeDate provides functions for chronological and calendarical objects.

Ce paquet fournit des fonctions pour des objets de séries temporelles financières et fait partie de Rmetrics, un ensemble de paquets pour l’ingénierie financière et les opérations financières, écrits et compilés par, entre autres, Diethelm Wuertz.